Análise do desempenho do sistema de negociação
Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.
Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.
Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.
Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.
Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.
Medindo o desempenho do sistema comercial.
Os sistemas de negociação oferecem uma maneira de negociar mercados de Forex livres de emoção e distração e podem ser facilmente utilizados nos dias de hoje através de várias plataformas de teste de volta, como as disponíveis no MetaTrader e outros fornecedores. O MetaTrader também possui uma grande comunidade de usuários que você pode pedir ajuda e há muitos outros sistemas (chamados consultores especializados) que podem ser baixados e testados gratuitamente.
Uma vez que você possui um sistema, no entanto, é importante poder analisá-lo corretamente para que você possa avaliar a sua capacidade de fazer ganhos futuros. A maioria dessas métricas pode ser calculada automaticamente pela sua plataforma de negociação.
Olhe para a curva de equidade.
A maneira mais rápida e fácil de medir um sistema de negociação é eyeball sua curva de patrimônio. Se a linha de equidade é errática e parece um rosto de montanha rochosa, então este é provavelmente um sistema errático. O sistema pode usar qualquer número de indicadores, mas na verdade, os resultados podem ser mais ou menos aleatórios.
No entanto, se a linha de equidade estiver perfeitamente direta e suba quase em linha reta, então esse sistema provavelmente é bom para ser verdade. Examine mais de perto para se certificar de que não é ajustável em curva ou faz referência a dados futuros. E certifique-se de que não usa uma estratégia de dimensionamento de posição insustentável, como Martingale.
A melhor curva de equidade deve ser uma linha inclinada ascendente razoavelmente lisa que funciona em diferentes condições de mercado.
CAR significa retorno anual composto e é entregue em percentagem. Isso mostra o quanto a carteira retorna por ano. Um alto CAR certamente parece bom, mas nem sempre é a melhor métrica para medir o desempenho do sistema, uma vez que não leva em consideração o risco de todos.
CAR / MDD é, portanto, uma métrica melhor para medir o desempenho do sistema, pois analisa a porcentagem de crescimento anual dividida pela redução máxima. (A redução máxima refere-se ao maior declínio pico a pico no patrimônio da carteira).
Essencialmente, quanto maior o escore CAR / MDD, maior a curva de equidade e melhor o sistema.
O fator de lucro pode ser uma boa medida, já que divide o lucro dos vencedores pela perda de perdedores. É uma maneira rápida de analisar as chances de seu sistema ser lucrativo.
O índice de risco-recompensa pode ser medido dividindo a inclinação da linha de equivalência patrimonial pelo erro padrão da linha de equivalência patrimonial. É uma métrica importante para poder calcular o dimensionamento da posição ideal para um sistema.
Sharpe é uma métrica popular que foi desenvolvida por William Sharpe em 1966. Ele descreve quanto retorno você recebe da volatilidade adicional para manter um comércio. Basicamente, quanto maior a proporção de sharpe melhor o sistema. No entanto, o índice de Sharpe tem sido criticado por não reconhecer que a volatilidade ascendente é mais desejável do que a volatilidade descendente.
K-Ratio é outra medida popular e examina a consistência do retorno de um ativo ao longo do tempo. Geralmente, faz um bom trabalho para medir o risco versus retorno e envolve a execução de uma regressão linear na curva log-VAMI.
Sobre o autor.
Top Brokers.
Sobre ForexCrunch.
O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.
Links Úteis.
Atualizações recentes.
Aviso Legal.
O comércio de câmbio (Forex) possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O risco cresce à medida que a alavancagem é maior. Os objetivos de investimento, o apetite de risco e o nível de experiência do comerciante devem ser cuidadosamente ponderados antes de entrar no mercado Forex. Existe sempre a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento / depósito inicial, então você não deve investir dinheiro que não pode perder. O alto risco que está envolvido com o comércio de moeda deve ser conhecido por você. Por favor, peça um conselho de um consultor financeiro independente antes de entrar neste mercado. Todos os comentários feitos no Forex Crunch ou em outros sites que receberam permissão para republicar o conteúdo originado no Forex Crunch refletem as opiniões dos autores individuais e não representam necessariamente as opiniões de nenhum autor autorizado da Forex Crunch. O Forex Crunch não verificou a precisão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: podem ocorrer omissões e erros. Qualquer notícia, análise, opinião, cotação de preços ou qualquer outra informação contida no Forex Crunch e conteúdo re-publicado permitido deve ser tomada como comentário geral do mercado. Este não é um conselho de investimento. A Forex Crunch não aceita a responsabilidade por qualquer dano, perda, incluindo, sem limitação, qualquer lucro ou perda, que pode surgir direta ou indiretamente do uso dessas informações.
Análise do sistema de negociação.
A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionam. Os comerciantes bem-sucedidos precisam de vários índices de desempenho e maneiras descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho da estratégia é uma poderosa ferramenta usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliação de estratégias.
Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.
Ao seu alcance, você possui mais de 200 medidas de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo do desempenho da estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negócios, análise comercial total, outliers, antecipação e retirada, análise de séries comerciais e análises periódicas.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Analisando os resultados de backtesting.
O Resumo do Desempenho da Estratégia e as Razões de Desempenho permitem uma análise rápida das métricas da estratégia comercial. Você pode acessar o lucro ou perda global alcançado pela estratégia de negociação, diferentes valores de ratios, dados detalhados da curva de equidade e informações muito mais importantes ao seu alcance.
Acompanhando o tempo e o comércio.
A informação na tabela Time Analysis avalia os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o período de tempo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configuração. O List of Trades exibe o relatório completo de troca por comércio.
Análise total e anormal.
Análise de Comércio Total exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Os outliers ou os negócios periféricos são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).
Atraso / redução e análise da série comercial.
Run-up / drawdown e análise da série de negócios Run-up é medido como o máximo aberto para o mais alto não realizado do comércio para uma posição longa; A retirada é da baixa aberta não mais baixa do comércio para uma posição curta. Análise das séries comerciais mostra medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Análise estatística.
Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas.
A estratégia de comprar e manter.
Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno de Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado durante todo o período.
Relatório de desempenho da estratégia.
Gráficos interativos que mostram a imagem completa.
O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Relatório de desempenho da estratégia.
Remessa relativa.
Este gráfico equilibra o patrimônio líquido com o número de negociação para todos os negócios fechados e também inclui dólares de redução e porcentagens de redução.
Insight usando gráficos de curva de equidade.
Este gráfico permite uma maior visão do desempenho da negociação do que um gráfico da curva de equidade usual. Ele exibe o lucro líquido em uma base bar-a-bar, revelando descontos de capital e avanços.
Curva de capital com detalhes de redução.
Este gráfico detalhado da Curva de Ações combinado com Drawdown ($) e Drawdown (%).
Aquisição de capital e redução de capital.
Esses gráficos ilustram a redução de capital versus a equivalência patrimonial em dólares e percentuais.
Análise geral do desempenho das negociações.
Este gráfico mostra um número de equivalência patrimonial (em $) vs. comércio para todos os negócios fechados. Este gráfico de equidade multifacetado é melhor usado para análise geral do desempenho da negociação.
Total de negociações e negociações vencedoras.
Esses gráficos exibem o lucro (em $) vs. número comercial para todas as negociações ou para todos os negócios vencedores. A linha horizontal representa o comércio médio.
Determinando paradas de proteção.
O gráfico Máximo de Excursão Adversa é melhor usado para determinar paradas de proteção de gerenciamento de dinheiro para uma estratégia de negociação. Ele grafica o lucro / perda versus drawdown realizado por cada comércio em um formato de gráfico de dispersão.
Determinar paradas de distância.
O gráfico de Máxima Excursão Favorável é usado melhor para determinar paradas de trânsito para uma estratégia de negociação. Ele mostra o lucro / perda versus Drawdown realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam trades vencedores, e as setas vermelhas representam trocas perdidas.
Avaliações de longo prazo.
O gráfico de Excursão Favorável Máximo usa porcentagens em vez de valores em dólares. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.
Gráficos de um clique.
Em MultiCharts, procurar um comércio específico leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros qualificáveis para filtrar todos os negócios e assim que você identificar o comércio que lhe interessa, tudo o que é necessário é um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja o comércio no relatório e a representação gráfica do gráfico quando o comércio foi criado, permitindo que você identifique rapidamente as falhas na entrada e saída de métodos e para melhorar a lógica de negociação.
Relatório de desempenho da estratégia.
OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Encontre aqui a substituição MCFX. Bitcoin to Dollar Charts on TradingView.
Comments
Post a Comment